正期望值交易系统

正期望值交易系统对于交易者而言,数学期望是一个很重要的概念。这是玩家胜数(期望值为正时)或者庄家胜数(玩家的期望值为负),这取决于谁的胜数大。如果我和你投掷硬币,那我们俩都没有胜数,因为双方获胜的概率都是50%。但是,如

数学期望对于交易者来说是一个非常重要的概念。这是玩家的中奖号码(期望值为正)或庄家的中奖号码(玩家的期望值为负),取决于谁的中奖号码最大。如果我跟你抛硬币,我们俩都不会赢,因为双方都有50%的胜算。但是,如果你去赌场抛硬币,庄家想抽一层,那么你只能赢回损失的90%。在这种情况下,庄家的中奖号码为正,而你的期望值为负,所以任何基金管理系统在一段时间内都无法从中获利。

因此,只关注期望值是不够的。我们应该把握正期望值的好处。有了中奖号码(注意中奖号码不等于中奖率),你赢的次数比输的次数多。在你有中奖号码的前提下,好的资金管理会帮助你扩大利润,减少损失。如果你没有赢,你不妨把你的钱捐给希望工程。在交易中,中奖号码指的是利润大于损失、买卖差价和佣金的总和。没有一种基金管理方法可以拯救一个糟糕的交易系统。

交易中,最重要的不是胜率,虽然高胜率伴随着交易的快乐;这并不总是赔率。即使你的策略在盈利时可以弥补几次损失,最重要的还是胜率和赔率相互作用产生的预期价值。我们可以知道,当胜率和赔率为0.5时,这个系统的单个期望值就会为正,这是构建正期望值交易系统最基本的第一步。

诸如

(1)在标准顺势交易中,胜率会低于50%,赔率会高于1,这意味着胜率会换来利润;

(2)逆势交易,胜率会高于50%,赔率会低于1。

(3)如果策略采用止损,胜率降低,赔率增加。如果增加的赔率高于输赢率,期望值也会增加。

(4)如果策略采用获利了结,会增加胜率,降低胜率。如果增加的胜率高于赔率的损失,期望值也会增加。

(5)如果策略采用移动止损,胜率不一定增加或减少,但如果赔率可以增加,说明是一个好的移动止损策略。

也就是说,只有当你的数学预期为正时,你才会赢,只有这样,你的交易系统才有意义。最好的交易系统是简单而稳固的。它们几乎没有结构元素。系统越复杂,越容易出错。

最后,在为自己设计了一个系统之后,最好不要改变它。如果你喜欢缝纫和修补,你可以开一个新炉子。罗伯特普里切特说:“大多数交易者手中都有一个好的系统,但是为了改造一个完美的系统,他们毁了他。”一旦你有了自己的交易系统,你就应该设计基金管理的原则。

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