FX SWAP 日评 

2021/04/09 

FX SWAP 日评 

人民币兑美元中间价报6.5409,调升54个基点。前一交易日中间价报6.5463,在岸人民币16:30收盘价报6.5490,23:30夜盘收报6.5516。中国央行本周累计开展500亿元逆回购操作,因本周有500亿元逆回购到期,央行本周实现零投放零回笼。

超短期方面:

On全天成交在+9~+9.7区间内。

Tn全天成交在+3.52~+3.78区间内。

Sn全天成交在+3.6~+3.79区间内。

短期方面:

1w开在+28.35,随后震荡上行tkn至+28.4,+28.6,+28.7,+28.9尾盘收于+28.6。

2w开于+60.9,尾盘有+60gvn。

中长期方面:

1s期限开于+139,随后上行tkn至+140,+143,午后开在+142随后缓慢拉升拿至+143,+144,+145,最高拿到+147而后下行gvn至+145,+144,截止尾盘回落收于+143.5。

2s期限全天成交在+298。

3s开在+433,随后gvn至全天最低+430,而后市场开始上行tkn至+433,+434,+435,+436,+437,+440,截止尾盘收在+438。

6s早盘成交在+860,随后市场上行拿至+862,+863,+865,+866,+868,+870,最高拿到+874而后下行gvn至+870,+867,截止尾盘收在+870。

9s期限开在+1288,随后市场给至+1285,最低给到+1280,随后市场上行拿到+1284,+1288,+1290,+1293,最高拿到+1296而后回落,截止尾盘收于+1291。

1y期限今日开于+1684,而后gvn至+1680,随后震荡成交在+1678~+1690区间内,午盘拉升拿到+1692,+1695,+1699,最高拿到+1701,尾盘略微回落收于+1697。

Spread方面:

1w*2w成交在+31.5

1s*2s成交在+157

3s*6s成交在+430

6s*9s成交在+423

6s*1y成交在+825,+830

9s*1y成交在+405,+407

Fly方面:6s*9s*1y成交在+20

外汇掉期日评之外币对外币

境内市场

境内市场:今日交易较为平淡。Eur/usd品种有t/n期限报价在+0.22/+0.23位置,成交在+0.22位置;tod起息的4days期限成交在+0.88位置;spot期限标准3m期限报价在+22.47/+22.5位置,多笔成交在+22.5位置处。Usd/hkd品种有tom起息4days成交在-0.75位置,tom起息31days期限报价在-6.8/-5.8位置,成交在-5.8。其他品种询价寥寥。

境外市场

境外市场:Eur/usd品种有o/n期限报价在+0.655/+0.665位置;1m期限报价在+7.07/+7.13位置;2m期限报价在+14.8/+14.95位置;3m期限报价在+22.46/+22.63位置;1y期限ofr在+101.75位置。Usd/hkd品种有t/n期限报价在-0.22/-0.2位置;s/n期限有bid在-0.25位置;1m期限报价在-5.8/-5.7位置;3m期限报价在-15/-14位置。Aud/usd品种有t/n期限报价在+0.03/+0.035位置;2m期限报价在+1.67/+1.70位置;3m期限报价在+2.55/+2.60位置;1y期限ofr在+7.0位置。

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