外汇掉期是什么?外汇掉期风险有哪些?

长城证券欢迎您外汇掉期是什么?外汇掉期风险有哪些?  外汇投资过程中,外汇基础知识是投资者首先要了解的基本内容,那么你知道外汇掉期是什么吗?投资中如何进行外汇掉期交易?它有什么样的操作技巧,在投资操作

外汇投资过程中,外汇基础知识是投资者首先要了解的基本内容,那么你知道外汇掉期是什么吗?投资中如何进行外汇掉期?它有什么样的操作技巧,在投资操作中应该如何规避预期风险?

外汇掉期是买卖双方按照约定将一定数量的货币A换成一定数量的货币B,并约定未来以一定价格将相同数量的货币B换成相同数量的货币A的利率产品交易。它的交易形式虽然灵活,但本质是利率产品。

在交易过程中,如果投资者第一次用低利率的货币兑换高利率的货币,一定会给对方一些补偿,金额由两种货币的利率差决定。补偿可以通过两种方式进行:一是到期成交价;二是分别支付差额;因此,在交易中,投资者可以将任何一笔外汇交易视为两笔交易金额相同、开始日期不同、交易方向相反的外汇交易组合,从而使一笔外汇交易具有两个开始日期和两个约定的交易级别。客户和银行将按照商定的汇率进行外汇掉期交易和资金交割。大多数资金在第一个计息日交付,而反向转换在第二个起息日交付。

最常见的掉期交易是即期交易和远期交易的结合,相当于一种外汇交易,一种货币现货卖出,一种货币买入,一种货币反向卖出。

1.交换的合理匹配。

和证券投资组合一样,随着互换资产的不断扩张,互换资产的分散可以大大降低信用风险、基础风险等非系统性风险。达到控制总风险的目的。(同时,在控制掉期风险时,银行也可以充当多个掉期的中介,通过匹配两个掉期来匹配收益和支付,达到控制风险的目的。

第二,利用风险对冲。

在合理匹配掉期的过程中,剩余利率风险可以通过国债进行对冲,利率期货也可以进行对冲。

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