一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

关于一目均衡表 Ichimoku Kinko Hyo 一目均衡表趋势交易系统

Ichimoku Kinko-hyo是一个专门构建的趋势交易图表系统,已成功应用于几乎所有可交易市场。它在许多方面都是独一无二的,但它的主要优势在于它使用多个数据点来给交易者对价格行动的更深入、更全面的看法。这种更深层次的观点,以及一号木库是一个非常直观的事实系统,使交易者能够快速识别和过滤“一目了然”的低概率交易设置与那些更高的概率。

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

一目均衡表是在什么情况下运营而生的:

一目均衡表是日本一本报社的一位名叫小田刚一的人开发了一本日本一本杂志的制图系统。他在第二次世界大战之前,在他雇佣的众多学生的帮助下开始开发这个系统。最佳的公式和场景-类似于我们今天将如何使用计算机模拟回测来测试交易系统。

经过二十多年的测试,该系统终于在1968年向公众发布。当何田先生出版了他的书,其中包括系统的最终版本。自小田出版自己的书以来,一号木村近子在亚洲的贸易室中得到了广泛的应用。

成功地用于交易货币、商品、期货和股票。即使在亚洲如此受欢迎,直到20世纪90年代,Ichimoku才在西方出现,当时,由于在在如何使用它的英语方面,它主要被一般交易归入另一个“异国情调”指标的类别。

直到现在,在21世纪初,西方商人才真正开始了解这种力量图表系统。

交易市场的价格趋势平衡一目了然:

一目均衡表名为Ichimoku Kinko-hyo,恰当地翻译为“平衡图”,描述了系统和如何使用,如下所述:

虽然Ichimoku使用了五条独立的线路或组件,但当做出交易决定,但更确切地说是一起使用,形成一个完整的价格行动“整体”图,可以闪烁着“一瞥”。因此,简单地看一眼一目均衡表图表应该能为一目均衡表从业者提供一个立即了解情绪、势头和趋势的力量。

从价格行为是否处于相对均衡或不平衡。何田强烈认为,市场是人类群体动态的直接反映,或行为。他认为人类的行为可以用一个持续的周期性运动来描述在他们的生活和相互作用中回到平衡。构成一目均衡表的五种成分中的每一种提供自身对这种平衡或平衡的反映。

Ichimoku图表由五条独立的指示线组成。这些线条共同构成了

“Ichimoku图片”。下面概述了每行的计算方法:

日文名称英文名称公式

Tenkan Sen折返线(最高价+最低价)/2,过去9个时期

kijun sen 过去26个时期的Kijun Sen标准线(最高价+最低价)/2

chikou span 滞后线当前收盘价时间倒转(转入过去)26

时期

senkou span A(转换线+基准线)/2时移(进未来)26个时期

senkou span B在过去52个时间段内,第2条引导线(最高价+最低价 )/2 次换档远期(未来)26期

先行线A和B值得在这里特别提及,因为它们一起形成了一目均衡表的“kumo”或云。我们在Kumo部分更详细地介绍Kumo及其无数功能”。

下图(图1)提供了这五个组件的可视化表示:

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

正如您在上面的ichimoku组件部分看到的,每行计算有一个,有时有两个不同的基于考虑的周期数的设置。经过大量的研究和反复试验,高一终于确定了9、26和52的设置是获得最佳结果的理想设置。

他从当时的标准日本商业月(包括星期六)得出数字26。这个数字9代表一周半,数字52代表两个月。Ichimoku Kinko-hyo图表的标准设置是9、26、52。

考虑到标准工作,关于这些9、26、52的设置是否仍然有效还有一些争论。西方的月份不包括星期六。此外,在不符合标准的非集中市场中像外汇这样的营业时间(24小时交易),有些人认为可能更合适设置。

然而,EII资本和其他大多数专业的Ichimoku交易员都同意标准设置其中9,26,52的工作非常好,不需要修改。

可以提出这样的论点,因为Ichimoku Kinko-hyo 所发挥的作用是一个微调、整合的整体,不断变化。

标准以外的设置可能会使系统失去平衡并引入无效信号。

Tenkan Sen

如前所述,Tenkan Sen的计算方式如下:

(最高价+最低价)/2 (过去9个期间)

虽然许多人可能会将Tenkan-Sen与9期简单移动平均(SMA)进行比较,但在意义上却大相径庭。它衡量的是过去9个时期内价格最高和最低的平均值。何田认为在给定的时间段内,价格极值的平均值比仅使用收盘价的平均值。这项关于tenkan sen的研究将为我们第一次探讨平衡,这是如此普遍的在 Ichimoku Kinko Hyo 图表系统。

考虑下图1中的图表:

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

图1 转换线与SMA 9周期。

如图所示,tenkan san 常表现出“扁平化”,而9期SMA则没有。这个到期了事实上,tenkan sen 使用的是最高点和最低点的平均值,而不是收盘价的平均值。

价格。因此,在价格波动期间,tenkan sen 将通过其平面图清楚地显示价格区间的中点方面。

当tenkan sen 是平的,它基本上表明了一个无趋势的条件在过去9个时期。

也可以看出,与9个时期相比,Tenkan Sen提供的价格支持水平要准确得多。

SMA。除了一个例外,在图表的三个突出区域,价格行动仍高于tenkan sen而价格多次低于SMA。这是由于更保守的方式

SEN被计算出来,这使得它对价格的小波动反应更小。在熊市图上,tenkan sen 将同样,作为一种抵抗力。

Tenkan-sen的角度也可以让我们了解过去9年的价格变动的相对势头时期。尖角的tenkan sen表示短期内价格几乎垂直上涨,或强劲上涨动量,而一个更平坦的天干森将表明较低的动量或没有动量在同一时间段。

tenkan sen 和kijun sen 都衡量短期趋势。在这两条均线中,tenkan sen 是最快的它衡量了过去9个时期的趋势,而不是Kijun Sen的26个时期。因此,考虑到非常短期的tenkan sen 的本质,它并不像一目均衡表的其他成分那样可靠地作为趋势的指标。

不过,与所有一目均衡表一样,价格突破tenkan sen指数,也能很早地显示出趋势的变化。

信号,这应该在作出任何交易决定之前由其他一号木库组件确认。

tenkan sen 的主要用途之一是它与kijun sen 的关系。如果tenkan sen 高于kijun sen ,那么这是一个看涨信号。同样,如果tenkan sen指数低于kijun sen指数,那就是看跌。它们的交叉点实际上,两条线本身就是一个交易信号,在一目均衡表交易中,这一主题将更详细地介绍策略部分。

Kijun Sen

Kijun Sen的计算方法如下:

(最高价+最低价)/2 (过去26个期间)

kijun sen 是Ichimoku Kinko Hyo真正的“标准”之一,有着无数的应用。就像它的兄弟一样,

tenkan sen ,即kijun sen衡量的是价格的最高点和最低点的平均值,尽管它超过了与tenkan sen 的9个时期相比,更长的26个时期的时间框架。因此,Kijun Sen为我们提供了tenkan sen 所做的信息,只是在一个较长的时间框架内。由于IT衡量的时间较长,Kijun Sen是一个更可靠的短期价格情绪指标,比tenkan sen的力量和均衡。如果价格一直在变动,那么tenkan sen将反映出垂直的这个范围的中点(价格均衡)通过它的平面。一旦价格超过最后一个最高点或最低点。

然而,在过去的26个时期内,Kijun Sen将分别通过上下倾斜来反映这一点因此,短期趋势可以通过kijun sen的方向来测量,另外,kijun sen的相对角度将显示趋势的强度或势头。在较长的时间内,Kijun-sen比Tenkan-sen更准确地表达价格均衡它考虑的时间。因此,可以将Kijun Sen视为一个重要的价格支持和阻力水平

(参见下图二中突出显示的区域)

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

图二-Kijun Sen支撑

由于kijun-sen的波动,价格倾向于交替地从Kijun上向Kijun下移动平衡或停滞的强烈表现。因此,当价格势头极端,价格迅速上涨或在短时间内,kijun sen可以观察到某种“橡皮筋”效应对价格的影响,从而吸引价格回到自身并使其恢复平衡。可以对价格如何相互作用进行类比随着kijun sen和电力如何总是寻求回到地面或零电位。在这种情况下,“地面”是Kijun Sen和价格将一直寻求回到这个水平。这种现象在kijun sen 是平的或无趋势的,如下图三所示:

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

图三-Kijun Sen“橡皮筋”效应

鉴于上述Kijun Sen的动态,交易员可以有效地将Kijun Sen作为低风险点以及一个坚实的止损。

这两种战术广泛应用于kijunsen 交叉和Tenkan Sen/Kijun Sen交叉策略,在我们的Ichimoku交易策略中有更详细的介绍部分。

延迟线Chikou Span

延迟线的计算方法如下:

当前收盘价时间向后(转入过去)26个期间

延迟线代表了一目均衡表最独特的特征之一,即时间向后移动某些线条或

远期以获得更清晰的价格行为视角。在延迟线的情况下,当前收盘价为

时间倒转了26个周期。虽然这背后的基本原理起初看起来可能令人困惑,但它变得非常。

一旦我们考虑到这一点,我们就可以很快看到今天的价格行动与26的价格行动相比是怎样的。

周期前,这有助于确定趋势方向。

如果当前收盘价(如迟行线所示)低于26个时期前的价格,这将表明由于价格趋向于跟随趋势,有可能出现更为看跌的价格行动。

相反,如果当前收盘价高于26个时期前的价格,这表明市场有可能进一步看涨,要遵循的价格操作。

考虑下图四和五中的图表:

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

 图四 迟行线在图表中是看涨的

图五 迟行线在图表中是看跌的

除了为我们提供另一个“趋势之谜”,迟行线还提供了清晰的水平支持和阻力,因为它代表之前的收盘价。因此,Ichimoku实践者可以水平绘制迟行线所创建的点的线可以看到这些关键级别,并将其用于分析和交易中。

决定(见下图六)

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图六-迟行线支撑和阻力水平

Senkou Span A

Senkou Span A 的计算方法如下:

(Tenkan Sen+Kijun Sen)/2时间向前(进入未来)26个周期

在形成kumo或“ichimoku”的过程中,senkou跨度A和senkou跨度B线最著名。

“云”是IICHIMKU-KKO HYO制图系统的基础。Senkou Span A是另一个一目均衡表独有的时移线。在这种情况下,它向前移动了26个周期。因为它代表了tenkan sen 和kijun sen 的平均值,Senkou Span A本身就是一个平衡的度量。小田刚一知道价格倾向于尊重先前的支持和阻力水平,所以到了26个时期,这条线就会向前移动。

他让一目均衡表的从业者“一目了然”地看到26个时期前的支持和抵抗与当前价格操作比较。

Senkou Span B

Senkou Span B的计算方法如下:

(最高价+最低价)/2,(52个周期),时间向前(进入未来)26个周期

Senkou Span B最著名的是它的一部分,连同Senkou Span A线,在形成kumo,或“ichimoku”。

“云”是IICHIMKU-KKO HYO制图系统的基础。Senkou Span B 线表示一目均衡表系统中平衡的最长期视图。而不是只考虑在其计算中的最后26个阶段,如Senkou Span A ,Senkou Span B测量最高点的平均值,以及过去52个时期的最低点。然后,它采取这种措施,时间将其向前移动26个周期,就像Senkou Span A。这项交易指标允许从业者看到未来的长期平衡衡量标准。

当前的价格行动,允许他们作出知情的交易决定。虽然可以用自己的线路来交换Senkou Span A线和Senkou Span B线,但它们的真正力量来自于云图kumo的综合动力。

The Kumo Cloud

基础知识:

kumo是Ichimoku Kinko Hyo的核心和灵魂。也许是最快的一目均衡表的可见部分,即kumo(日语中的“云”),使人能够立即区分流行的“大局”趋势和价格与该趋势的关系。Kumo也是Ichimoku最独特的方面之一。

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

Ichimoku Kinko Hyo,因为它提供了一个支持和抵抗的深度、多维视图,而不仅仅是一个单一的一维视图。其他图表系统提供的级别。这种更具包容性的视图更好地代表了市场真正起作用的是,支持和阻力不仅仅是图表上的一个点,而是区域这种扩张和收缩取决于市场动态。

kumo本身由两条线组成,即Senkou Span A和Senkou Span B。他们自己的平衡措施,并共同形成长期支持和阻力的完整观点。在这两条线之间是kumo“云”本身,它本质上是一个“没有趋势”的空间,价格均衡会使价格波动不可预测。

在Kumo内进行交易不是推荐的做法,因为其无趋势的性质会造成高度的不确定性。

更好的支撑和阻力测量

如前所述,kumo最独特的一个方面是它能够提供更可靠的支持视图。以及比其他制图系统提供的阻力。而不是为S&R提供一个单一级别,Kumo以历史价格行为展开和收缩,以提供支持和阻力的多维视图。有时正如下图所示,Kumo预测支持和阻力的能力并不缺乏奇异性(图i)对于美元/加元,在30天的时间跨度内,价格在5个不同的情况下遵守Kumo边界。

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

图&!-支持性

与传统的支持和抵抗理论相比,云图的力量更加明显,在下面的图II的图表中,我们添加了传统的下行趋势线(A)和传统的阻力线0.7850(B)。价格在C点的下行趋势线和单一阻力线上方突破和收盘。

传统的标准普尔交易员会将这一点视为一个强有力的信号,在这一点判断价格是上涨的。但是作为精明的一目均衡的另一方面,实践者会看一看价格的位置,就在云图的的底边下。会知道,考虑到云图的强大抵抗力,在那一点上交易是非常危险的。

的确,价格确实从kumo反弹并下跌了约250点,这很可能会止损传统指标交易员的多头头寸。

由于上次交易失败,传统的S&R交易者感到沮丧,他发现了另一个做多的机会,因为他看到了价格下跌。在D点的上一个波动高点附近。一目均衡表交易员只看到价格交易在云图中,他知道这是一个无趋势的领域,使不确定的条件。Ichimoku交易员也意识到Kumo的顶部边界,即Senkou span B,距离很近,可能存在相当大的阻力,因此他在等待更好的交易机会时,这一可疑的长期交易再次留给了传统的S&R交易员。在遇见了云图的边界,只剩下50个小点后,这两个小点就像一块石头,掉了将近500个小点。

上面给出的例子说明了Ichimoku多维支持和阻力视图如何给出Ichimoku从业者对S&R的“内部观点”,这是传统图表学家所没有的。这使一目均衡表的交易分子从业者只能选择最合法、高回报的贸易机会,并拒绝那些质量可疑的贸易机会和奖赏。

传统的图表主义者只能“希望”他们最近的突破性交易不会变成假象——一个最好的交易策略。

一目均衡表趋势交易系统Kijun Sen的计算方法

图2 S和R的传统理论与ichimoku云。

价格和云图的关系

在其最基本的解释中,当价格高于kumo时,这是一个看涨信号,因为它表明当前价格高于历史平均值。同样,如果价格低于熊市,表明熊市情绪更强烈。如果价格是在熊市内交易,这表明趋势的损失,因为kumo边界是平衡或停滞的终极表现。知情的Ichimoku从业者将通常先咨询价格与云图的关系,以了解他们对图表情绪的初步看法。从交易的角度来看,Ichimoku图表还将一直等待价格将自己定位在Kumo(以上为长期交易,以下为短期交易)在启动任何交易。如果价格在kumo内交易,那么他们将等待任何交易,直到其在kumo上方/下方结束。

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