历时半年的参赛经历令我收获良多,见识了很多不同的策略,无论是交易标的还是策略类型,钦佩之余也开拓了自己的思路,重塑了我对不同策略类型的认知。希望在未来的研究中,可以不断拓展自己策略研究的深度和广度,获取更稳健的回报。大赛提供非常好的平台,能够让我有机会更直接地和同行交流,使我的视野更加宽广,对市场的认识更加深刻,希望自己能够以此为起点创造更好的成绩。
历时半年的参赛经历令我收获良多,见识了很多不同的策略,无论是交易标的还是策略类型,钦佩之余也开拓了自己的思路,重塑了我对不同策略类型的认知。希望在未来的研究中,可以不断拓展自己策略研究的深度和广度,获取更稳健的回报。大赛提供非常好的平台,能够让我有机会更直接地和同行交流,使我的视野更加宽广,对市场的认识更加深刻,希望自己能够以此为起点创造更好的成绩。
我从2013年开始从事期货交易,起初的研究主要是技术指标类的中低频交易,但是样本外效果总是很差。大约在2014年年底,通过大量的统计分析,逐渐积累了一些有效的因子,并摸索出从因子到交易策略的转化方式,逐渐形成一套以统计套利为主的交易模式,2015年在股指期货上获取了较好的回报,股指期货受限后转为研究商品。但商品和股指的差别比较大,经过近一年的摸索才逐渐把此前积累的Alpha应用到了商品期货上,形成一套以做市为主的交易策略。交易风格主要是通过寻找有效的信号,捕获定价偏离的机会,再通过大量的交易获取相对稳定的收益。收益主要来自于对价差的纠正和提供流动性获取的价差回报。
王霖:量化组第二名
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