fx77富祥期权

fx77富祥期权最新消息:昨日沪深两市继续缩量窄幅振荡,上证指数微涨0.37%,创业板指数上涨0.85%,连续三日上证成交额不足千亿,观望氛围浓厚。市场交投清淡,通信设备、5G、充电桩等板块领涨,石油、燃气、养殖等板块跌幅居前。三大指数涨幅均不大,上证50指数上涨0.29%,中证500指数上涨0.83%。期指表现分化,IC强于现货指数,贴水收敛,IF和IH走势均弱于现货,基差走强。期权方面,标的资产50ETF上涨0.21%收于2.413,平值隐含波动率再度走低。

期权成交量大幅下滑,持仓量回升。当日全市场合计成交仅67.72万张,较上一交易日减小49.50万张。认购期权成交38.48万张,较上一交易日减小27.05万张,认沽合约总成交29.25万张,较上一交易日减少22.45万张。日成交量PCR值0.76有所减小。持仓方面,期权总持仓233.58万张,持仓量较上一交易日增加10.34万张。其中认购合约持仓133.45万张,较上一交易日增加6.74万张,认沽合约持仓100.13万张,较上一交易日增加3.59万张。持仓量PCR值0.75变动不大。

当月合约总成交量减小40.52万张,其中认购减小22.18万张,认沽减小18.33万张。持仓方面,当月合约增持7.56万张,认购增持5.02万张,认沽增持2.54万张。结合当月合约各执行价数据看,认购认沽均在浅虚值附近增持,认购增持相对更多,但整体增量并不大,50ETF或将延续宽幅振荡格局。

波动率从11月中旬以来步入下行通道,目前平值认购期权隐含波动率22.83%,认沽20.09%,较高点下跌超30个百分点。30日历史波动率18.61%,略低于平值隐含波动率,较前期高点回落超40个百分点。当月各合约隐含波动率在20%至35%之间,波动率曲线偏度变大,各执行价上认购期权隐含波动率仍略高于认沽期权。

综合来看,波动率持续下滑,上证50指数继续横盘整理,目前重回区间下沿,投资者可构建牛市价差组合,持现货者仍以备兑策略为主。

整个期权市场状况!

1. 期权总体数据分析

12月11日,50ETF期权合约总成交680828张,较上一交易日减少41.92%,权利金成交金额3.05亿元;成交认沽认购比0.77,上一交易日认沽认购比0.79,历史平均值0.79。

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12月11日,50ETF期权合约总持仓2338628张,较上一交易日增加4.76%;持仓认沽认购比0.75,上一交易日为0.76。

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2. 期权合约具体数据

(1)期权合约单日涨跌幅

12月11日,上证50ETF期权合约上涨41个,涨幅前五如下:

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12月11日,上证50ETF期权合约下跌140个,跌幅前五如下:

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