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上证50ETF期权晨报

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摘要：2019年05月30日，上证50ETF最后收于2.737,涨0.011，跌幅为0.40%。

资金面：

沪深两市，2019年05月30日，北向资金净流出3.71亿，主力资金净流出225.73亿，超大单资金净流出79.08亿，大单资金净流出146.64亿，中单资金净流入9.61亿,小单资金净流入216.12亿；华夏上证50ETF资金净流出0.25亿。

标的成分技术面：

从核心板块来看，证券板块，银行板块继续维持震荡整理走势，保险板块低开后震荡整理；从重要个股来看，贵州茅台、中国平安、招商银行均震荡整理。

上证50ETF期权成交量、持仓量：

2019年05月30日，认购期权持仓量增加、认沽期权持仓量减少，认购期权成交量减少，认沽期权成交量增加。

上证50ETF平值期权隐含波动率、标的30日、60日、90日历史波动率：

2019年05月30日，近期标的始终处于震荡整理，波动率指数底部走平。平值认购2700合约、平值认沽2700合约隐波继续小幅上升。总体来看，标的30日、60日、90日历史波动率头部没有出现明显波动变化。

观点：

方向维度上来说，标的50ETF收于20日线之下，结构完成后，若不能重新站上20日线则将开启一波新的下跌趋势，我们继续维持之前的看空观点；波动率维度上来讲，波动率指数走平，且今日波动率收阳，有升波的需求，建议采用做多波动率策略；综上，若标的未能站上20日线，建议采用择机采用熊市价差策略。

图1 上证50ETF成交量与走势

上证50ETF期权晨报

资料来源：iFind数据，期权交易者学会研究部

图2 认购持仓及成交量

上证50ETF期权晨报

资料来源：iFind数据，期权交易者学会研究部

 

图3 认沽持仓及成交量

上证50ETF期权晨报

资料来源：iFind数据，期权交易者学会研究部

图4 平值期权隐波及标的波动率

上证50ETF期权晨报

资料来源：iFind数据，期权交易者学会研究部

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