a股市场最新消息:量化投资

a股市场最新消息:量化投资,比如,A投资者认为赚钱的公司才会是好公司。那么衡量公司是否赚钱很直观的指标就是股息率。用一个很简单的量化系统:买入10只股息率最高的股票,一年调一次仓。增加了一些均线的过滤系统,就能非常好的把趋势交易和基本面投资相结合。量化投资就是一个充分发挥个人对交易理解的平台,只要你有思路、只要你有自己的想法,你都可以搭建属于自己的投资策略。

a股市场最新消息:量化投资

随着信息分析技术的进步,智能量化投资将成为未来主流投资方式。随着大数据和云计算的进步,全球高频交易的公司已逐步升级为人工智能投资。

一、什么是量化投资

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。

量化投资

二、AI智能掀起股票投资革命

2014年高频交易公司,在披露1200多个交易日中,公司仅有一个交易日交易出现了亏损。

2、2017年,掌管900亿美元的对冲基金Cerebellum也使用了人工智能技术,结果从2009年以来,没有一个月是亏损的。

3、德国的一间全球上最大的资产管理公司其使用人工智能深度学习技术做了个炒股试验,收入回报率达到500%,更是惊呆了整个交易市场!

4、2018北京举行了“中国AI炒股机器人”成果发布会,其中,一款由炒股机器人实盘运行的基金,公布了成绩:仅自2018年1月2日起,截止到3月30日区间,59个交易日收益高达39.68%,而同期上证指数却下跌4.18%。该成绩打败了绝大多数同期中国所有的公募和私募基金。

二、量化投资策略

对于投资小白来说,是非常有必要去学习量化投资的。因为只要你有投资思路,量化就能带给你稳定的复利收益。

比如,A投资者认为赚钱的公司才会是好公司。那么衡量公司是否赚钱很直观的指标就是股息率。

我们用一个很简单的量化系统:买入10只股息率最高的股票,一年调一次仓。

a股市场最新消息:量化投资

量化投资

我们会发现,即便是最差的“中小盘股息策略”也会有12%的年化收益率。从09年以来,已经获利超过2倍。

买入高股息的股票一点都没有技术含量,大家也都认可这些是好公司。但投资者没法做到持有一年不卖,也没法做到心无旁骛,所以普通投资没法赚钱。

对于趋势交易者来说,寻找强势股是他们的唯一准则,那我们就增加一个择时与选股的信号:

如:沪深300指数20日涨幅大于0 持股,沪深300指数20日涨幅小于0 清仓;

买入条件:调仓日该股10日均线大于20日均线,且股息率排名在10以内;

卖出条件:调仓日该股10日均线小于20日均线或者股息率排名在10以外。

量化投资

量化投资

我们可以看到,增加了两个选股条件之后,历史收益取得了非常大的提高,达到了27.8%。但我们并没有用什么神秘指标,或玄学的预测法则,只是增加了一些均线的过滤系统,就能非常好的把趋势交易和基本面投资相结合。

量化投资就是一个充分发挥个人对交易理解的平台,只要你有思路、只要你有自己的想法,你都可以搭建属于自己的投资策略。

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