金十严选:瑞士信贷的Archegos相关敞口超过200亿美元

金十严选金十严选:瑞士信贷的Archegos相关敞口超过200亿美元  据外媒报道,消息人士称,瑞士信贷积累了超过200亿美元与Archegos相关的投资风险敞口。但在该基金被迫大量平仓之前,瑞信难以监控其对Archeg

据外媒报道,据消息人士透露,瑞信累计有超过200亿美元的投资风险敞口与太古宙有关。然而,在该基金被迫关闭大量头寸之前,瑞士信贷很难监控其对阿奇戈斯的敞口。

据知情人士透露,阿奇戈斯对一系列股票的押注在3月份做空之前飙升。然而,瑞士信贷首席执行官托马斯戈特斯坦(Thomas Gottstein)和首席风险官劳拉华纳(Lara Warner)在保证金增加通知发布前几天才了解到阿奇戈斯的风险敞口,因为瑞士信贷没有完全运行与这一增长相匹配的系统。他们之前不知道阿奇戈斯是“重要客户”。

瑞士信贷的发言人拒绝置评。

在这次“世纪大爆炸”事件中,外界已经意识到奇瑞信与阿奇戈斯有关的投资风险暴露。这是媒体第一次披露。一位知情人士表示,一些熟悉瑞士信贷阿奇戈斯风险敞口的人士此前认为,他们的相关敞口远非200亿美元。

瑞士信贷已报告亏损47亿美元,并面临美国和欧洲监管机构的质疑。

由此可见,瑞信与阿奇戈斯相关的投资敞口比野村、摩根士丹利等其他投行都要大,也是最后一个“逃”出来的。

据知情人士透露,瑞士信贷未能保护自己免受阿奇戈斯爆炸的影响,部分原因是瑞士信贷没有建立实时风险监控系统,无法跟踪证券价格变化给自身头寸带来的风险。

该系统被称为动态保证金系统,但在瑞士信贷内部负责监管阿奇戈斯投资的部门中并未完全实施。在这种情况下,当阿奇戈斯押注的股价迅速变化时,瑞士信贷无法充分监控自身风险。该系统已在华尔街的许多其他银行得到广泛应用。一位知情人士表示,瑞士信贷计划在春季的某个时候将阿奇戈斯的职位转移到该系统。

一些人表示,尽管其他投资银行开始迅速出售大量与阿奇戈斯相关的头寸或掉期相关的头寸,但瑞士信贷(Credit Suisse)内部的高管就何时开始出售以及出售多少发生了冲突。高盛和摩根士丹利都相对较快地卖出了大量与太古宙相关的头寸,因此得以逃脱。

瑞士信贷也可以说是祸不单行。在阿奇戈斯危机爆发前几周,由于供应链金融公司格林希尔的崩溃,瑞士信贷的管理层面临压力。本月早些时候,瑞士信贷关闭了其持有格林希尔债券的100亿美元供应链金融基金,并重组了其资产管理部门,以缓解外界的疑虑。

外国媒体称,这两起事件将导致瑞士信贷受到严格的监管审查。此外,瑞士信贷也是今年特殊目的收购公司股市繁荣的最大承销商之一,美国监管机构一直密切关注这一繁荣。

瑞士信贷表示,与阿奇戈斯和格林希尔的交易需要“实质性的进一步审查”。该公司表示,其董事会成立了一个危机小组,并聘请了外部帮助进行调查。调查将聚焦于瑞士信贷近年来在风险控制和监管方面投入大量资金后,为何会陷入这两次危机。

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