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大通金融MEX每日快讯（5月30日）

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市场焦点

【一】美元再次走高，上日G7货币相对美元普遍下跌，表现最好为瑞郎及我们看好的澳元，最差则为纽元。从5月20日《每日快讯》起，我们已看弱加元并吁买入美/加，这在上日加拿大议息后再次反映为有效策略，随我们买入美/加的投资者可先兑现盈利。至于商品货币，纽元虽未如我们预期走高，惟我们维持看好，而MEX量化模型也确认此观点，投资者可参考我们的每周建议组合并以交叉盘配对强弱货币放大利润。

 

大通金融MEX每日快讯（5月30日）

【二】上日欧元区数据逊预期，德国失业率偏软，同时法国HICP通涨同比增长也令人失望，惟我们认为并未足以改变对欧元前景的看法，暂维持看好。近期美国数据偏弱，特别是ADP制造业PMI及核心耐久财订单，下周将续有ISM制造业PMI及非农就业数据，我们维持看弱这两项数据及美元。

 

【三】澳、纽元过去数周走低，对此我们吁短线投资者可买入反转，本周我们继续维持买入澳、纽元，澳/美短线目标提升至0.6980，紐/美则定在0.6580。

【四】MEX量化模型年初至今相对BarclayHedge基准累计超额收益8%。根据我们的量化模型，本周建议组合为多头15.5% 纽/加、16.4%澳/美及18.2%纽/美，空头9.5%美/瑞、20.2%镑/纽及20.3%镑/澳，利差为负向。在没有考虑杠杆下，我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题: 基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。建议组合扣费后上周续涨0.57%并连涨三周，本周初至今没有升跌。

【五】API每周原油库存减少并支持油价，WTI重回59美元。短线上市场忧虑中美贸易谈判进程限制了油价升幅，OPEC+将于六月底会面商讨下半年继续减产，目前我们认为OPEC不会重新增产，特别是沙地持续减产，故维持看好WTI，在低位买入仍是我们的偏好策略，技术上58.2 – 58.4再次买入吸引。原油供需在第二季以及本年余下时间将继续紧缩并将支持油价，我们中线续看好WTI。

【六】黄金先升后跌，上周我们吁1,274买入已反映为有效策略，投资者可先兑现部分盈利。技术上我们认为本周1,279 – 1,280再次买入吸引并维持此看法，而下周美国将公布ISM制造业PMI及非农就业数据，弱数据将再次支持黄金。

 

【七】投资者本周余下时间应重点关注美国实际GDP修正值、中国官方制造业PMI、美国核心PCE物价指数及加拿大GDP环比。

摘 要

【一】CFTC数据显示，欧元及澳元的空头处在极值，我们认为将续有资金流入。另外，美元及英镑的净多头也在极值，本周我们看好商品货币澳、纽元，看空英镑及美元。

【二】美/加上日再次到达目标价，投资者可先兑现盈利。

 【三】我们中线维持看好商品。

【四】MEX量化模型年初至今相对BarclayHedge基准累计超额收益8%。根据我们的量化模型，本周建议组合为多头15.5%纽/加、16.4% 澳/美及18.2% 纽/美，空头9.5% 美/瑞、20.2% 镑/纽及20.3% 镑/澳，利差为负向。在没有考虑杠杆下，我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题: 基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。建议组合扣费后上周续涨0.57%并连涨三周，本周初至今没有升跌。

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风 险

  • 美国政府再次推进加息步伐
  • 贸易战升级及环球股市继续波动
  • 美国上调欧洲入口汽车关税
  • 欧元区经济增长未达预期，而美国经济再现强势
  • 欧元区内国家预算带来的不明朗政治局面
  • 中国经济下行幅度较市场预期大

财 经 日 报

大通金融MEX每日快讯（5月30日）

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